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Vie analyste quantitatif validation de modèle / londres - H/F

13 October England - Greater London, Londres Volunteering

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
Risk Fonction est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. Risk regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 
 

BNP Paribas  Risk recherche pour son département à Londres un(e) VIE :
 
 
VIE Analyste Quantitatif Validation de Modèle/ Londres - H/F
 
Contexte et Enjeux
 
Vous intégrez  le département RISK Independent Review & Control (RISK IRC) au sein de BNP Paribas. Le département RISK IRC appartenant à la division RISK a un rôle global dans la revue indépendante des modèles internes et des contrôles internes au sein de la division RISK. Les activités du département couvrent entre autres la revue indépendante des modèles de risque marché du risque de contrepartie du risque de crédit du risque opérationnel et du risque d'assurance. Le département a aussi le mandat de faciliter le RISK Validation & Control Committee et de monitorer le niveau du risque modèle du Groupe.
 
Outre le calcul de la « fair value » à des fins comptables la régulation européenne impose aussi le calcul de la « prudent value » des positions de la banque. Cette « prudent value » prend en compte les différents types d’incertitudes et de difficultés à clore les positions les moins liquides. L’équipe Prudent Value Methodology Review dans laquelle le poste est ouvert couvre globalement toutes les lignes de produits et entités et remplit une fonction de contrôle indépendant des aspects analytiques et méthodologiques en passant en revue les méthodologies de « prudent valuation ».
 
La “Fair Valuation” des positions de la banque nécessite l’utilisation de modèles mathématiques avancés et de données de marchés spécifiques. Les model validation quants de l’équipe revoient et challengent l’évaluation du risque de modèle liés à ces mêmes modèles mathématiques. De plus les model validation quants revoient  aussi les méthodologies d’estimation de l’incertitude sur la valorisation résultante du manque de liquidité et de la non-observabilité des données de marche. Ce poste a pour but d’aider les Model Validation Quants de l’équipe.
 
Missions
 
En tant que Analyste Quantitatif Validation de Modèle vous :
 
 
Analyses techniques :


·         Appliquez les  différentes techniques d’étude de sensibilités et de scenario
·         Réalisez des calculs et analysez de façon indépendante les méthodologies de « prudent valuation » à l’aide d’études d’impacts.
·         Etes accompagné(e) par une model validation quant senior qui définira l’ensemble des analyses requises pour challenger les méthodologies de « prudent valuation ».
 
Analyses de données et préparations :
 
·         Collectez préparez et pré-analysez les données de marches et de positions qui seront nécessaires à la revue des méthodologies.
·         Préparez des données propres et utilisables en documentant clairement toutes les étapes du processus. 
·         Interprétez les données de marché et d’être critique sur l’observabilité et fiabilité des données.
 
·         Réalisez les rapports sur les résultats de la revue méthodologique dans un anglais clair et concis et les présenter à un public varié. 
 
Apports
 
Ce poste constitue une opportunité pour comprendre le fonctionnement d’une équipe  de risques d’une banque majeure et apprendre la façon dont on estime le risque de valorisation dans une institution financière. Vous êtes également exposé(e) à des modèles financiers avancés.
 

 
Formation : Bac+5 – Ecole d’Ingénieur école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance de marché / Probabilités et / ou Mathématiques Statistiques.
 
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience (stage et alternance inclus) en finance de marché et/ou gestion des risques.
 
Compétences techniques :
 
Vous avez un niveau d’anglais avancé et maitrisez le Pack Office et VBA. Vous avez également des connaissances sur les marchés financiers. Enfin vous avez des appétences pour processus stochastiques et les études de pricing.
 
Compétences comportementales :
 
De plus votre capacité à collaborer et à communiquer  alliée à votre capacité d’analyse et à votre capacité de synthèse ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sure ce poste.
 
Durée et disponibilité
 
Dès que possible et pour une durée de 16 mois minimum.
 
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information consultez www.civiweb.com)