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Vie analyste quantitatif sigma / londres - H/F

28 September England - Greater London, Londres Volunteering

Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.
 
BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.
 
Risk est la fonction de gestion des Risques de BNP Paribas. Elle conseille la Direction Générale de la Banque en matière de politique de prise de Risques ; contribue en tant que deuxième regard à ce que les Risques de la Banque soient conformes et compatibles avec ses politiques ; et informe le Management de l'état des Risques auxquels la Banque est exposée. Risk  regroupe 2 500 collaborateurs dans 50 pays et a vocation à couvrir l'ensemble des Risques générés par l'activité du Groupe. L'organisation de cette fonction est fondée sur une approche différenciée par types de risques : les risques de crédit les risques de marché de liquidité et d'assurance un département de synthèse et consolidation une coordination réglementaire et enfin une fonction de support interne.
 

BNP Paribas Risk  recherche pour ses départements à Londres un(e) VIE:
 
 
VIE Analyste Quantitatif SIGMA / Londres - H/F
 
 
Contexte et Enjeux :
 
SIGMA (Systems Integrated Methods & Analytics) est une équipe d’analystes quantitatifs qui est en charge de l’élaboration et de la maintenance de la méthodologie des risques au sein de Risk-IM. L’équipe a la responsabilité de développer et d’adopter les bonnes pratiques pour mesurer et surveiller les risques de contrepartie de marché. L’équipe collabore également avec l’équipe Risk Systems sur des solutions pour les utilisateurs des systèmes de risque. Le périmètre de l’équipe englobe également d’autres mesures liées à la gestion des risques comme le CVA et le Capital.
Vous êtes en charge de fournir des analyses de risque spécifiques pour divers activités (Equity Commodity Credit Repo Interest Rates and Forex) et implémentez les changements méthodologiques requis par les nouvelles réglementations. Vous collaborez également avec le régulateur sur des missions de supervision et expliquez les méthodes de calcul de risque et de capital.
 
Vos missions :
 
En tant que Analyste Quantitatif SIGMA vous êtes en charge de :
 
·       Conduire le travail de recherche nécessaire pour mettre en place de nouvelles méthodologies pour évaluer de nouveaux produits ou des produits existants ou simuler de nouveaux facteurs de risque dans les modèles Marché et/ou Contrepartie ;
 
·       Vous documentez convenablement les nouvelles méthodologies ou les changements dans les méthodologies existantes en vue de les faire valider par Independent Office l’organe de Risk-IM en charge de la validation des méthodologies ;
 
·       D’implémenter les changements proposés pour pouvoir évaluer leur impact et justifier leur justesse. Une fois approuvés coordonner l’implémentation dans les systèmes officiels avec d’autres équipes du département Risk Architecture et s’assurer que les équipes de production ont une bonne compréhension des changements à livrer ;
 
·       Prendre part après les formations nécessaires à la rotation support de l’équipe pour fournir au business les analyses de risque spécifiques pour les transactions qui ne sont pas traitées par les systèmes standards.
 
Apports de la mission :
 
Vous aurez l’opportunité d’apprendre les méthodes standards ainsi que certaines des techniques de pointe en termes de calcul de risque de marché et de contrepartie au sein  d'une des dix principales banques d’Affaires dans le monde.
 

 :
 
Formation :
 
Bac+5 et plus minimum Ecole d’Ingénieur ou équivalent Universitaire avec une spécialisation en Finances de Marché.
 
Compétences Techniques :
 
Vous disposez d’un anglais courant.
Vous maitrisez le processus stochastiques utilisés pour la simulation de facteurs de risque (par exemple pour les taux d'intérêts les modèles de crédit… dans le cadre d’un Monte-Carlo).
Vous disposez de connaissances théoriques des produits dérivés.
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques (Excel Programmation Visual Basic).
 
Compétences Comportementales :
 
De plus votre capacité à collaborer et à communiquer  alliée à votre rigueur et à votre capacité d’initiative ainsi que votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sure ce poste.
 
Durée et disponibilité :
 
Poste à pourvoir pour le mois de février et pour une durée de 16 mois minimum.
 
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) :
- Ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen (qui regroupe les 28 Etats membres de l’Union Européenne et l’Islande le Liechtenstein et la Norvège) et de Monaco en règle avec l’obligation de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.
- Françaises et Français âgés de 18 à 28 ans en règle avec les obligations du service national.
(Pour plus d’information consultez www.civiweb.com*).